股票量化中性系列



以数理建模和大数据为主要驱动,从定价理论和行为金融学的角度对历史数据进行归纳推演,构建基于财务数据、交易数据,和舆情信息的选股模型。自动化扫描沪深两市所有上市公司,分散式持有其中的100~1000家,并每日进行程序化交易调仓来捕获中短期的超额收益投资机会。



策略将选定多头持仓的基准指数,在诸多维度设定持仓风险阈值,以弱化超额收益可能受到的市场风格轮动的冲击。中性策略还将同时利用以股指期货为代表的金融衍生品进行反向等额持仓,对冲市场整体波动的风险。


       

产品风格:风格稳健,抵抗大盘风险



  本文章2099阅读