期权量化系列


       

期权策略侧重于交易股指运行的第二维度,即波动率。策略持有构成静态对冲的复杂期权组合,应用测度变换和深度强化学习等技术手段,发挥模型在衍生品定价、波动率度量提纯,以及波动率曲面推演上的特长,从针对波动率曲面的整体水平和形状变化的系统性押注中获利。


       

策略将进行高频率的程序化动态对冲,保持Delta层面的市场中性。动态对冲的智能水平和执行质量也是策略增厚获利或降低成本的重要手段。


       

产品风格:可按客户需求定制


       


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